檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "財務金融研究所".dept (精準) and cadvisor.raw="繆維中" and year="109"
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期，在金融危機期間指數通常會快速上升，也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價，依…
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2020年全球受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，全球各國皆採取保護管制政策來防止疫情擴散，但此舉導致全世界之運輸及經濟活動急速冷卻，進而影響全球經濟成長。其中台灣是以出口為導向之小型經濟體，且…
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因應指數股票型投資基金(Exchange Traded Funds, ETF)市場需求持續的擴大，促使指數追蹤 (index tracking)的課題受到廣大的重視；而線性模型(linear mod…
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本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品，並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前，簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義，以及如何轉換成模型校正…